Online Trading System Design

Besonderheit: Online Trading Infrastructure Eine erfolgreiche Trading-Architektur Online-Börsen erleichtern schnellere Transaktionen durch die Bereitstellung von Online-Handelsportalen und Brokerage-Häusern und Flexibilität. Heres einen Blick auf die Kerninfrastruktur von NSE, BSE und einigen Handelsportalen. Von Soutiman Das Gupta Wie von Technik-Visionären und Prognose-Gruppen in den letzten zehn Jahren versprochen, hat das Internet in der Tat neue Wege für die Durchführung von Geschäften eröffnet. Börsen weltweit führen nun einen Großteil ihres Geschäfts online durch seine Broker und Partner, eine große Verschiebung von der traditionellen Methode. In den entwickelten Ländern werden fast alle Börsengeschäfte online durchgeführt. Der Trend hat sich in Indien langsam abgeholt und zwei der größten Börsen, die Nationale Börse (NSE) und die Bombay Stock Exchange (BSE) führen seit kurzem Online-Handel erfolgreich durch. Warum späte indische Börsen und Vermittlungshäuser waren langsam, um ihre Transaktionen online zu bewegen. Dies ist vor allem auf staatliche Vorschriften zurückzuführen. Es gab eine anfängliche Verzögerung bei der Festlegung von Spezifikationen für die Erstellung von geschlossenen Benutzergruppen (CUGs). Die Frage wurde zwischen dem DoT und dem Finanzministerium um 1998 und bald Handelsportale wie ICICIDirect, motilaloswal und smartjones entstanden. Konnektivität war vielleicht der wichtigste technologische Faktor. Die Kosten für Mietleitungen und VSAT-Links sind traditionell sehr hoch und die Zuverlässigkeit der Links ist gering. Es dauerte auch eine lange Zeit, um die Links zu beauftragen, wie man eine Bewerbung machen musste und auf ein paar Wochen warten musste, bis der Link in Betrieb war. Andere Themen wie Sicherheit und Backup - und Recovery-Verfahrenskosten waren ebenfalls Abschreckungsmittel. Zum Glück, zusammen mit der Auflösung von regulatorischen Fragen, hat Indien nicht mehr dringende Konnektivität und Bandbreite Fragen. Mit dem Eintritt von privaten Akteuren in das Breitband-Szenario und der Regierung, die den Telekommunikationssektor eröffnet, sind diese Probleme fast nicht vorhanden. Sicherheitslösungen und Dienstleistungen, die auf dem Markt verfügbar sind, haben gereift und es kostet nicht ein hübsches Paket mehr, um eine einfache Backup-Lösung zu setzen. Anatomie eines Online-Börsenhandels Der Online-Handel umfasst große Datenmengen, die täglich getätigt werden. Gerade als Beispiel bei BSE war der durchschnittliche Tagesumsatz 2001-2002 (April-März) Rs 1244.10 crore und die Anzahl der durchschnittlichen täglichen Trades war Rs 5.17 lakh. Hinzu kommen strenge RBI-Vorschriften, die es zwingend erforderlich sind, dass Unternehmen mindestens 7 Jahre Transaktions - und Finanzdaten speichern. Design muss immer, sicher, überflüssig sein und über ausreichende Backup - und Recovery-Prozesse verfügen. Speicher Für solch hohe Mengen an kritischen Daten ist es natürlich, netzwerkbasierte Speicher wie NAS oder SAN bereitzustellen. Sicherheitssicherheit ist ein wichtiger und integraler Bestandteil der Designarchitektur. Die Hardware - und Software-Elemente sollten um eine überlagerte Sicherheitsarchitektur herum aufgebaut werden und sollten mit einer gut dokumentierten Sicherheitspolitik festgehalten werden. Verfügbarkeit Idealerweise sollten Online-Börsen eine Fünf-Nines-Verfügbarkeit haben. Anwendungen Es ist schwierig, Out-of-the-Box-Anwendungen am Austausch zu implementieren, da jeder eine einzigartige Architektur hat, die auf Faktoren wie Operationsfluss, Handelsvolumen, Anzahl der Mitglieder, Anzahl der Benutzer und Anzahl der Standorte basiert. Architekturen NSE hat NIBIS (NSEs Internet Based Information System) für die Echtzeit-Verbreitung von Handelsinformationen über das Internet und NEAT eine Client-Server-basierte Anwendung eingesetzt, um ihren Betrieb zu unterstützen. BSE hat ein OnLine Trading System (BOLT) auf einer Tandem-Plattform eingesetzt, die eine zweistufige Architektur hat. Es behauptet, bis zu 2 Millionen Trades pro Tag zu unterstützen. Indische Börsen Die NSE und BSE gehören zu den größten Börsen des Landes. Sie handhaben sehr große tägliche Handelsvolumina, unterstützen große Mengen an Datenverkehr und haben ein sehr großes bundesweites Netzwerk. Die Handelsvolumenzahlen in beiden Börsen sind riesig. Der durchschnittliche Tagesumsatz im Kapitalmarktsegment bei NSE liegt bei rund 2300 crore und im Derivatsegment um rund 1300 crore. Das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen beträgt rund ein Million Trades pro Tag im Kapitalmarktsegment und rund 50.000 Trades pro Tag im Derivatsegment. Es sind rund 13.000 registrierte Benutzer in beiden Segmenten und durchschnittlich rund 9500 Benutzer sind zu einem Zeitpunkt angemeldet. Bei BSE lag der durchschnittliche Tagesumsatz 2001-2002 (April-März) bei Rs 1244.10 crore und die Anzahl der durchschnittlichen täglichen Trades war Rs 5.17 lakh. Netzwerkdesign Unnötig zu sagen, jeder Online-Austausch muss immer-on, sicher, überflüssig sein und über ausreichende Backup - und Recovery-Prozesse verfügen. G. M Shenoy, VP, NSE-IT, spricht über die Designphilosophie seines Online-Austausches. Das grundlegende Designziel war es, einen fairen, gleichberechtigten und transparenten Zugang über alle unsere bundesweiten Standorte zu bieten. Ein wichtiger Aspekt war, die Konnektivität zu unseren Handelsmitgliedern so bald wie möglich zu bieten. Der Telekommunikationssektor ist heute ziemlich liberal. Im Jahr 1993 war die Technik reif und war teuer. Mietleitungen kosten fast zehnmal so viel wie heute. Die Satellitentechnologie war ein Segen, da sie einen schnelleren Einsatz als Mietleitungen erlaubte. NSE hat jetzt das landesweit größte VSAT-Netzwerk mit über 3000 VSATs und erwartet, dass es auf mehr als 4000 VSATs bald wächst. Netzwerkelemente Ein Blick auf die massiven Handelsvolumina und Verkehrsmasse ist genug Beweis für die kritische Natur der Systeme. Es macht einen Schauer, an die erwarteten Verluste im Falle einer zehnminütigen Ausfallzeit zu denken, wenn der tägliche Handel kreuzt Rs 3000 crore. Netzwerkelemente wie Speicher-, Sicherheits-, Sicherungs - und Wiederherstellungsprozesse, Verfügbarkeit und die verschiedenen Anwendungen müssen sorgfältig geplant und in Betrieb genommen werden. Dann muss man strenge RBI-Vorschriften befolgen, um mindestens 7 Jahre Transaktions - und Finanzdaten zu speichern. Speicher Für solch hohe Mengen an kritischen Daten ist es natürlich, netzwerkbasierte Speicher wie NAS oder SAN bereitzustellen. NSE implementiert ein SAN, da es fühlt, dass seine Datenmengen phänomenal gewachsen sind. Sicherheit Dies sollte ein wichtiger und integraler Bestandteil der Designarchitektur sein. Die Hardware - und Software-Elemente sollten um eine überlagerte Sicherheitsarchitektur herum aufgebaut werden. Und es sollte mit einer gut dokumentierten Sicherheitspolitik gehalten werden. Shenoy sagt, dass "Sicherheit" das wichtigste Element im Netzwerk ist. Alle Anwendungen wurden mit einem bewussten Ansatz in Richtung Sicherheit gebaut. Die Sicherheitsrichtlinien sind eng integriert und regelmäßig geprüft, um keinen Kompromissspiel zu lassen. Alle Anwendungen und Betriebssysteme werden regelmäßig für security. quot gesichert. Backup und Recovery Dies hat sich als einer der entscheidenden Aspekte der Business Continuity herausgestellt. Als der Online-Austausch vor ein paar Jahren entworfen wurde, wurde hier viel Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt gelegt, wie es heute ist. Allerdings ist es nicht schwierig, Geschäftskontinuitätsprozesse zu einem bestehenden Netzwerk hinzuzufügen. Shenoy sagt, es ist ein Backup für unser VSAT-Netzwerk, ein terrestrisches Handelsnetz wurde Mitte 2000 eingesetzt. Wir haben mehr als 850 Mietleitungen, die unsere bundesweiten Standorte verbinden. Wir sind die einzige Börse im Land, um eine voll-redundante Business-Continuity-Website in Chennai. quot Verfügbarkeit haben. Idealerweise sollten Online-Börsen Fünf-Nines-Verfügbarkeit haben. Die Börsen bevorzugen in der Regel ihre Infrastruktur im eigenen Haus und nutzen nicht die Dienste eines externen Rechenzentrums. NSE behauptet, eine Betriebszeit von über 99,9 zu erreichen. "Dies ist vor allem auf intern formulierte Verfahren und kontinuierliche Überprüfung von SLAs mit Hardware-Lieferanten, sagt Shenoy. Anwendungen Es ist schwierig, Out-of-the-Box-Anwendungen am Austausch zu implementieren, da jeder eine einzigartige Architektur hat, die auf Faktoren wie Operationsfluss, Handelsvolumen, Anzahl der Mitglieder, Anzahl der Benutzer und Anzahl der Standorte basiert. Die Anwendungen wie Handel, Clearing, Risikomanagement, Überwachung, Indexberechnung, Auflistung, Mitgliedschaft und Konten können im eigenen Haus oder von externen Softwareentwicklern entwickelt werden. Die großen beiden Architekturen NSE und BSE, die großen zwei Börsen glauben an die Aktualisierung und Modernisierung ihrer Technologie-Systeme zu halten liefern nach Verpflichtungen und Versprechen an ihre Mitglieder, Partner und Kunden gemacht. NSE-Architektur - NEAT NSE hat NIBIS (NSEs Internet Based Information System) für die Echtzeit-Verbreitung von Handelsinformationen über das Internet und NEAT eine Client-Server-basierte Anwendung eingesetzt, um ihren Betrieb zu unterstützen. NEAT speichert alle Handelsinformationen in einer In-Memory-Datenbank am Server-Ende, um eine minimale Antwortzeit und maximale Systemverfügbarkeit für Benutzer zu erreichen. Die Handelsserver-Software läuft auf einem fehlertoleranten STRATUS-Mainframe und die Client-Software läuft auf Windows-PCs. Das Telekommunikationsnetz nutzt das X.25-Protokoll und ist das Rückgrat des automatisierten Handelssystems. Jedes Handelsmitglied handelt auf der NSE mit anderen Mitgliedern über einen PC, der sich im Handelsmitglied befindet. Die Handelsmitglieder im Segment Wholesale Debt Market sind mit dem zentralen Rechner der NSE über dedizierte 64 Kbps Standleitungen und VSAT-Terminals verbunden. Diese Standleitungen werden mit dedizierten 2 MB Lichtwellenleiter-Verbindungen gemultiplext. Die WDM-Teilnehmer verbinden sich mit dem Handelssystem über DFÜ-Links. Der Austausch nutzt RISC-basierte Unix-Server von Digital und HP für die Backoffice-Verarbeitung. Anwendungen wie Oracle 7 und SQLOracle Forms 4.5 Frontends werden für die Austauschfunktionen verwendet. BSE-Architektur - BOLT BSE hat am 14. März 1995 ein OnLine Trading System (BOLT) eingesetzt. Es arbeitet auf einer Tandem S74016 Plattform, die auf 16 CPUs läuft. Die Tandem Himalaya S74016 Maschinen fungieren als Backend für mehr als 8000 Trader Workstations, die auf Ethernet, VSAT und Managed Leased Data Network (MLDN) vernetzt sind. Die Systeme behaupten, bis zu zwei Millionen Trades pro Tag zu behandeln. BOLT hat eine zweistufige Architektur. Die Trader-Workstations sind direkt mit dem Backend-Server verbunden, der als Kommunikationsserver und eine Central Trading Engine (CTE) fungiert. Weitere Dienstleistungen wie Informationsverbreitung, Indexberechnung und Positionsüberwachung werden ebenfalls vom System bereitgestellt. Eine Transaktionsüberwachung in der Tandemarchitektur hilft, die Datenintegrität durch Non-Stop-SQL zu behalten. Mit Hilfe von MTNL hat BSE ein MLDN-Netzwerk mit 300 2 Mbit / s-Leitungen und 1500 64 Kbps-Leitungen eingerichtet, die alle regionalen Börsen und Büros in Mumbai verbinden. Der Zugang zu marktbezogenen Informationen durch die Händlerarbeitsplätze ist für die Marktteilnehmer unerlässlich, um auf Echtzeit zu handeln und sofortige Entscheidungen zu treffen. BOLT wurde mit verschiedenen Informationsverkäufern wie Bloomberg, Bridge und Reuters verbunden. Marktinformationen werden in Echtzeit an Nachrichtenagenturen übermittelt. Der Austausch plant, die Fähigkeiten weiter zu verbessern, um einen integrierten Zwei-Wege-Informationsfluss zu haben. Online-Handelsportale Online-Handel ist die Investitionstätigkeit, die über das Internet stattfindet, ohne die physische Einbeziehung des Maklers. Ein Endbenutzer (Investor) muss sich mit einem Online-Handelsportal wie ICICdirect, motilaloswal, smartjones und sharekhan registrieren. Der Anleger bekommt damit eine Vereinbarung mit der Firma, um in verschiedenen Wertpapieren nach den nach dem Vertrag aufgeführten Bedingungen zu handeln. Da die Server des Online-Trading-Portals immer an die Börsen und Banken angeschlossen sind, erfolgt die Auftragsabwicklung in Echtzeit. Investoren können auch Updates über den Handel und überprüfen Sie den Status ihrer Aufträge entweder per E-Mail oder über die Schnittstelle. Portal-Design Harish Malhotra, Chief Technology Officer, Motilal Oswal Securities Limited, sagt quotthe Portal sollte einfach zu navigieren, voller nützlicher und relevanter Informationen, die mit der niedrigsten Anzahl von Klicks verfügbar ist, und sollte personalisiert werden. Es ist jedoch ein sehr wichtiger Aspekt Ist, dass die Systeme in der Lage sein sollten, direkt mit dem des Online-Austausches ohne Inkompatibilitätsprobleme zu kommunizieren. ICICIdirect verwendet 128-Bit-Verschlüsselung aktiviert Secure Socket Layer (SSL), um sicherzustellen, dass die über das Internet übertragenen Informationen sicher sind und nicht von einem Dritten zugegriffen werden können. Benutzer sind in der Regel Optionen, um ihre Bankkonten, Demat-Konten und Brokerage-Konten in einer einzigen Schnittstelle zu verknüpfen. Es gibt auch ein einziges Fenster für alle Börsen und einen einzigen Bildschirm für den kompletten Order Routing Mechanismus. Die verwendete Hardware umfasst Web - und Applikationsserver, Switches, Router, Firewalls und Sicherheitsgeräte sowie spezialisierte Appliances. Motilaloswal nutzt Compaq Server für Applikationen und Datenbanken, Cisco Router und Checkpoint Firewalls. Die Systeme wurden von ihrem Inhouse-Team angepasst. Die Handelsanwendungen werden ausgelagert. "Wir haben auch Offline-Speicher, der regelmäßig an separaten Orten gesichert wird, sagt Harish. Portal-Erfolg Der Erfolg eines Trade-Portals wird definitiv von seinem Bouquet von Services für einen Endbenutzer abhängen. Die meisten Portale berechnen eine kleine Anmeldegebühr und Vermittlung auf der Grundlage verschiedener Bedingungen. Allerdings ist es wichtig für die Organisation, sich auf kundenorientierte Dienste und Liefermodelle zu konzentrieren, um die meisten Aufmerksamkeit zu erleben. Trading Systems: Designing Your System - Teil 1 13 Der vorhergehende Abschnitt dieses Tutorials betrachtete die Elemente, die ein Handelssystem bilden Und diskutierten die Vor-und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einem Live-Trading-Umfeld. In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Handel in verschiedenen Märkten Aktienmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei Anfängern. In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen an den Aktienmärkten zu beachten sind: 13 Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen OTC-Aktien bis hin zu Nicht-flüchtige blaue Chips. Die Effektivität der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink-Sheet-Themen, begrenzt werden. Provisionen können in Gewinne von erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste erhöhen. OTC - und Pink-Sheet-Aktien entstehen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme, die verwendet werden, sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Leistung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Devisenmärkte Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der größte und liquideste Markt der Welt. Die Welten Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex setzt auf Handelssysteme. Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Geschäfte auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt: Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur breitet sich aus. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der zu handelnden Währungen begrenzt. Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität nicht zwangsläufig begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden, sind diejenigen, die Trends folgen (ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund) oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche. Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte bieten alle Futures-Trading. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität. Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden: Sie können entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler vorbehalten. Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassungen erfordern, fortgeschrittene Indikatoren verwenden und viel länger dauern, um zu entwickeln. Also, was ist das Beste Sein bis zu dem einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem bei erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trendfolgesysteme Die gängigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem. In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum zeigt. Das Wesentliche der Trends ergibt sich aus dieser Messung. Die häufigste Art der Einreise und Ausreise ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis über oder unter dem historischen Preisdurchschnitt liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM aufzeichnet: Breakout-Systeme Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden Durchschnittssystem. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger Band Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche treten auf, wenn der Preis den Kanten der Bands entspricht. Hier ist ein Diagramm, das den Preis (blaue Linie) und die Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft verzeichnet: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu berücksichtigen: die Dauer von Der historische Trend Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss, welche am besten für das System ist. Weitere Faktoren sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Averages und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben. Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Unterseite eines Trends treffen. Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, was manchmal erheblich sein kann. Whipsaw-Effekt - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten. Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt er plötzlich die Richtung um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, wenn keine effektiven Stop-Losses und Risikomanagement-Techniken angewendet werden. Seitwärtsmärkte - Trendfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Die Märkte bewegen sich aber auch seitwärts. In einem bestimmten Bereich für einen längeren Zeitraum bleiben. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System zusammenhängen. Die Unfähigkeit, dies zu tun, führt zu einem versicherten Versagen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und am höchsten zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial. Arten von Gegensprechsystemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in einer Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Gegentrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Nachteile von Gegenströmen Folgesysteme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel ist einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben, trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, da das System nicht selbstkorrigierend ist (es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen). Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme. Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Zeiten haftet. In der folgenden Rate, nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben leichter machen. Trading Systems: Entwerfen Ihres Systems - Teil 2Trading Systems Coding: System Design Der erste Schritt bei der Codierung jeder Anwendung ist die Designphase. Ob Codierung einer Software-Anwendung oder ein Trading-System, sorgfältige Gestaltung und Planung wird Ihnen helfen, in einer kürzeren Zeit mit weniger Fehler zu beenden. Wir werden einen einfachen dreistufigen Prozess verwenden, um unser Handelssystem zu entwerfen. Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Trading-System-Regeln Der erste Schritt bei der Gestaltung eines Handelssystems ist einfach kommen mit den Regeln, mit denen Ihr System funktioniert. Es sollte vier Kernregeln für jedes Handelssystem geben: Kaufen - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position kaufen möchten. 13 Verkauf - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position verkaufen möchten. 13 Stop - Identifizieren Sie, wann Sie Ihre Verluste schneiden möchten. 13 Ziel - Identifizieren Sie, wenn Sie einen Gewinn buchen möchten. Also, zum Beispiel: Buy - Wenn der 30-Tage-Gleitender Durchschnitt (MA) über die 60-Tage-MA 13-Sage kreuzt - Wenn die 30-Tage-MA unterhalb der 60-Tage-MA 13 Stop - Maximaler Verlust von 10 Einheiten 13 Target kreuzt - Ziel von 10 Einheiten Dieses Beispiel-System wird kaufen und verkaufen auf der Grundlage der 30-und 60-Tage gleitende Durchschnitte und wird automatisch Gewinne nach einem 10-Einheit Gewinn oder verkaufen mit einem Verlust nach einem 10-Einheit bewegen in die entgegengesetzte Richtung. Schritt 2: Identifizieren Sie die Komponenten jeder Regel Nun, da wir unsere Regeln haben, müssen wir die Komponenten identifizieren, die in jeder Regel beteiligt sind. Jede Komponente sollte zwei Elemente enthalten: Der Indikator oder die Studie verwendet 13 Die Einstellungen für den Indikator oder die Studie Diese Komponenten sollten erstellt werden, indem Sie den Kurznamen für die Studie eingeben, gefolgt von den Einstellungen in Klammern. Diese Einstellungen in Klammern werden als Parameter des Indikators oder der Studie bezeichnet. Gelegentlich kann eine Studie mehrere Parameter haben, in diesem Fall trennen Sie sie einfach mit Kommas. Lets werfen Sie einen Blick auf ein paar Beispiele: MA (25) - 25-Tage gleitenden Durchschnitt 13 RSI (25) - 25-Tage relativen Stärke Index 13 MACD (Close (0), 5,5) - Verschieben des durchschnittlichen Konvergenzdivergenzsatzes, der auf der heutigen Schließung basiert, mit einer Fünf-Tage-Schnelllänge und einer fünftägigen langsamen Länge Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viele Parameter eine bestimmte Komponente benötigt, Sie können einfach Ihre Trading-Programm-Dokumentation, die diese Komponenten zusammen mit den Werten, die ausgefüllt werden müssen, auflisten. Zum Beispiel können wir sehen, dass Tradecision sagt uns, dass wir drei Parameter mit MACD benötigen: Also, für das Beispiel in Schritt erwähnt Eins, wir würden verwenden: MA (30) - Bedeutung 30-Tage gleitender Durchschnitt 13 MA (60) - Bedeutung 60-Tage-Gleitender Durchschnitt Schritt 3: Hinzufügen Aktion Jetzt werden wir Aktionen zu unseren Regeln hinzufügen. Jede Aktion haftet auf dem folgenden Grundformat: IF Bedingung WHILE Bedingung THEN Action Typischerweise besteht die Bedingung aus den Komponenten und Parametern, die Sie oben erstellt haben, während die Aktion aus Kauf oder Verkauf besteht. Bedingungen können auch aus einfachem Englisch bestehen, wenn keine Komponente vorhanden ist. Beachten Sie, dass die while-Komponente optional ist. Hier sind ein paar Beispiele, um diesen Punkt zu veranschaulichen: WENN MA (30) Kreuze über MA (60) DANN Kauf 13 WENN MA (30) Kreuze unter MA (60) WHILE Volumen (20.000) DANN Verkaufen 13 WENN EMA (25) Ist Greater Than MA (5) THEN Sell 13 IF RSI (20) ist gleich 50 DANN Buy So, für das Beispiel, das wir verwendet haben, wed einfach Liste: WENN MA (30) Kreuze über MA (60) DANN Buy 13 WENN MA ( 30) Kreuze unter MA (60) DANN Verkaufen 13 WENN unser Handel hat 10 Einheiten Gewinn DANN Verkaufen 13 Wenn unser Handel hat 10 Einheiten Verlust DANN Verkaufen Whats Next Next, gut einen Blick auf die Umwandlung dieser Regeln in einen Code, dass Ihr Computer Kann verstehen, Trading Systems Coding: Die Coding StageDesign Ihr Trading System in 6 Schritten Der Schwerpunkt dieses Artikels ist es, Sie durch den Prozess der Entwicklung Ihrer eigenen Forex Trading System führen. Während es nicht lange dauert, um mit einem System zu kommen, dauert es einige Zeit, um es ausführlich zu testen. So geduldig auf lange Sicht, ein gutes Forex Trading System kann Ihnen vielleicht eine Menge Geld machen. Schritt 1: Zeitrahmen Das erste, was Sie brauchen, um zu entscheiden, wenn Sie Ihr System zu erstellen ist, welche Art von Forex Trader Sie sind. Bist du ein Tageshändler oder ein Swing Trader. Möchten Sie jeden Tag Charts jeden Tag, jede Woche, jeden Monat oder sogar jedes Jahr anschauen. Wie lange wollen Sie an Ihren Positionen festhalten. Hiermit wird bestimmt, welchen Zeitrahmen Sie zum Handel nutzen werden. Auch wenn du noch mehrere Zeitrahmen betrachtest. Dies wird der Hauptzeitraum sein, den Sie bei der Suche nach einem Handelszeichen verwenden werden. Schritt 2: Finden Sie Indikatoren, die helfen, einen neuen Trend zu identifizieren. Da eines unserer Ziele ist, Trends so früh wie möglich zu identifizieren, sollten wir Indikatoren verwenden, die dies erreichen können. Durchgehende Durchschnitte sind eine der populärsten Indikatoren, die Händler verwenden, um ihnen zu helfen, einen Trend zu identifizieren. Insbesondere werden sie zwei gleitende Durchschnitte (eine langsam und eine schnell) und warten, bis die schnelle man überquert oder unter dem langsamen. Dies ist die Grundlage für what8217s bekannt als ein 8220moving durchschnittliches crossover8221 System. In ihrer einfachsten Form sind gleitende durchschnittliche Crossover die schnellsten Wege, um neue Trends zu identifizieren. Es ist auch der einfachste Weg, um einen neuen Trend zu erkennen. Natürlich gibt es viele andere Möglichkeiten Forex Trader Spot Trends, aber gleitende Durchschnitte sind eine der am einfachsten zu bedienen. Schritt 3: Finden Sie Indikatoren, die helfen, den Trend zu bestätigen. Unser zweites Ziel für unser System ist es, die Peitschen zu vermeiden, was bedeutet, dass wir nicht in einem 8220false8221 Trend gefangen werden wollen. Die Art, wie wir dies tun, ist, indem wir unserstellen, dass, wenn wir ein Signal für einen neuen Trend sehen, wir es mit anderen Indikatoren bestätigen können. Es gibt viele gute Indikatoren für die Bestätigung von Trends, aber Pipsurfer mag MACD wirklich. Stochastisch Und RSI. Wenn Sie sich mit verschiedenen Indikatoren vertraut machen, finden Sie diejenigen, die Sie über andere bevorzugen, und können diese in Ihr System integrieren. Schritt 4: Definieren Sie Ihr Risiko Wenn Sie Ihr Forex Trading System entwickeln, ist es sehr wichtig, dass Sie definieren, wie viel Sie bereit sind, auf jedem Handel zu verlieren. Nicht viele Leute sprechen gern über den Verlust, aber in Wirklichkeit denkt ein guter Trader darüber nach, was er oder sie potenziell verlieren könnte, bevor man darüber nachdenkt, wie sehr er oder sie gewinnen kann. Die Menge, die Sie bereit sind zu verlieren, wird anders sein als alle anderen. Sie müssen entscheiden, wie viel Raum genug ist, um Ihrem Handel etwas Atem Raum zu geben, aber zur gleichen Zeit, nicht riskieren zu viel auf einem Handel. Sie erfahren mehr über das Geldmanagement in einer späteren Lektion. Geld-Management spielt eine große Rolle, wie viel Sie in einem einzigen Handel riskieren sollten. Schritt 5: Definieren von Einträgen amp Exits Sobald Sie definieren, wie viel Sie bereit sind, auf einem Handel zu verlieren, ist Ihr nächster Schritt, um herauszufinden, wo Sie eintreten und einen Handel beenden, um die meisten Profit zu bekommen. Manche Leute gern ein, sobald alle ihre Indikatoren zusammenpassen und ein gutes Signal geben, auch wenn die Kerze nicht geschlossen ist. Andere warten gerne bis zum Ende der Kerze. Einer der Forex Traderblogger hier in BabyPips, Pip Surfer. Glaubt, dass es am besten ist zu warten, bis eine Kerze vor dem Betreten schließt. Er ist in vielen Situationen gewesen, in denen er in der Mitte einer Kerze sein wird und alle Indikatoren zusammenpassen, nur um zu finden, dass am Ende der Kerze, der Handel hat sich völlig auf ihn verkehrt It8217s alle wirklich nur eine Frage des Handels Stil. Manche Menschen sind aggressiver als andere und du wirst schließlich herausfinden, welche Art von Trader du bist. Für Ausgänge gibt es ein paar verschiedene Optionen. Ein Weg ist, um Ihren Halt zu verfolgen, was bedeutet, dass, wenn der Preis zu Ihren Gunsten um 8216X8217 Betrag bewegt, verschieben Sie Ihren Halt um 8216X8217 Betrag. Eine andere Möglichkeit zu beenden ist, ein Set-Ziel zu haben, und beenden, wenn der Preis auf dieses Ziel trifft. Wie Sie Ihr Ziel berechnen, liegt bei Ihnen. Manche Menschen wählen Unterstützung und Widerstand Ebenen als ihre Ziele. Andere wählen einfach für die gleiche Menge an Pips auf jeden Handel zu gehen. Allerdings entscheiden Sie sich, Ihr Ziel zu berechnen, nur stellen Sie sicher, dass Sie mit ihm bleiben. Verlasse niemals früh, egal was passiert Halten Sie sich an Ihr Trading-System Immerhin haben Sie es entwickelt Eine weitere Möglichkeit, die Sie verlassen können, ist eine Reihe von Kriterien, die, wenn erfüllt, würde Sie signalisieren, zu beenden. Zum Beispiel könnten Sie es eine Regel, dass, wenn Ihre Indikatoren passieren, um eine bestimmte Ebene umzukehren, würden Sie dann aus dem Handel zu verlassen. Schritt 6: Notieren Sie Ihre Systemregeln und FOLLOW IT Dies ist der wichtigste Schritt zur Erstellung Ihres Handelssystems. Sie müssen Ihre Trading-Systemregeln abschreiben und IMMER folgen. Disziplin ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Trader haben muss, also musst du dich immer daran erinnern, an deinem System zu haften. Kein System wird jemals für dich arbeiten, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, also denke daran, diszipliniert zu sein. Oh ja, haben wir erwähnt, dass Sie IMMER an Ihren Regeln bleiben sollten Wie Sie Ihr Forex Trading System testen Der schnellste Weg, um Ihr System zu testen ist, ein Charting-Software-Paket zu finden, wo Sie in die Zeit zurückkehren und das Diagramm vorwärts eine Kerze an einem bewegen können Zeit. Wenn du dein Diagramm vorwärts eine Kerze zu einer Zeit verschiebst, kannst du deinen Trading-Systemregeln folgen und deine Trades entsprechend nehmen. Notieren Sie Ihre Trading-Rekord, und SEIEN SIE EHRLICH mit sich selbst Rekord Sie Ihre Gewinne, Verluste, durchschnittlichen Sieg und durchschnittlichen Verlust. Wenn Sie mit Ihren Ergebnissen zufrieden sind, dann können Sie auf die nächste Phase der Prüfung gehen: Handel auf einem Demo-Konto. Tragen Sie Ihr neues System auf einem Demo-Konto für mindestens zwei Monate live. Dies gibt Ihnen ein Gefühl für, wie Sie Ihr System handeln können, wenn der Markt in Bewegung ist. Vertrauen Sie uns, es ist sehr unterschiedlich Handel leben, als wenn you8217re Backtesting. Nach zwei Monaten handeln auf einem Demokonto, wirst du sehen, ob dein System wirklich auf dem Markt stehen kann. Wenn Sie immer noch gute Ergebnisse bekommen, dann können Sie wählen, um Ihr System live auf einem REAL-Konto zu handeln. An dieser Stelle sollten Sie sich sehr sicher mit Ihrem Forex Trading System fühlen und sich wohl fühlen, Trades ohne Zögern zu nehmen. Hier sind einige Bücher, wenn du tiefer in Gebäudesysteme 038 Algorithmen werden willst. BabyPips erhält einen kleinen Kredit von irgendwelchen Einkäufen über die Amazon-Links oben, um zu helfen, den freien Inhalt und die Eigenschaften unserer site8230enjoy zu unterstützen, speichern Sie Ihre Fortschritte, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren